中基私募50指数最新表现来了!

发布日期:2021-09-15 04:47   来源:未知   阅读:

  8月中旬,A股市场跌后反弹,最高接近7月底“双减”前水平,成交量缩小至1.2-1.4万亿元左右。板块方面,盐湖提锂、磷、有机硅、钛金属等板块涨幅居前,跑狗论坛成语玄机解,医疗、科技消费类板块表现较弱。基差方面,主要股指基差窄幅波动,沪深300指数基差在-0.5%至-0.8%之间跳动,上证50指数基差在-0.3%至-0.7%之间跳动,中证500指数贴水较深,幅度在-0.5%至-1.0%区间波动。在A股上行,基差小幅波动的背景下,上周50指数股票多头策略和对冲策略继续保持盈利。

  美股方面,非农就业数据好于预期的乐观情绪继续推动股市走高,新能源、电动车、数字货币、生物医药等板块轮番上涨,然而CPI、PPI等数据显示通胀仍在持续且高于预期,成长股、科技板块遭受到了一定的阻力。中概股表现依然较弱,中国政府的监管措施引发市场对这些中国公司前景的忧虑,外资抛售压力推动股价下滑。港股市场处于跌后横盘阶段,市场情绪有所缓和,通讯、家电、公共事业、原材料等板块近期涨势较好,酒店、医药、传媒娱乐等依旧表现偏弱。

  大宗商品方面,疫情冲击下的全球供应链仍处于紧张状态,近期国际海运价格涨至十年来高点,大宗商品紧缺和货币相对宽松等因素促使商品价格波动加剧。原油市场在上周震荡走低,主要是受到产油国增产与需求复苏预期的双重影响,国际金价在美国超预期的非农数据影响下从1800美元大幅下跌至1700美元以下,后在美国持续通胀的疑虑中缓慢上行并接近1800美元。国内商品持续分化,有色、黑色、化工下的各品种走势差异明显,农产品中油脂、软商涨幅较大。整体而言,受宏观调控和政策影响,国内商品市场分化加剧但波动不减,50指数CTA与衍生品策略在上周获得盈利。

  50指数在8月13日当周收于1845.19点,较8月6日当周上涨0.49%,同期沪深300指数上涨0.50%。今年以来,50指数上涨7.73%,沪深300指数下跌-5.09%,50指数跑赢沪深300指数12.82%。指标方面,50指数年化收益率超过30%,远超沪深300指数年化收益率12.79%;风险方面,50指数的年化波动率近13%,最大回撤为9.71%,均显著低于沪深300指数;风险收益比方面,50指数的夏普比率为2.43,而沪深300指数仅为0.55。(二)中基优选私募基金50稳健型指数

  50指数的首个二级指数——中基优选私募基金50稳健型指数(以下简称“50稳健型指数”)的基准日为2020年1月1日,8月13日当周收于1522.19点,较8月6日当周上涨0.74%,超越7月16日当周高点,创历史新高。今年以来50稳健型指数盈利6.70%。50稳健型指数以稳健收益为目标,成立以来指数年化波动率仅为8%,最大回撤不超过4%;收益方面,50稳健型指数累计收益超过50%,年化收益率在30%左右,夏普比率接近3.5。三、成份表现

  上周50指数上涨0.49%,三类策略均有贡献,其中股票策略贡献最多,为0.19%,CTA与衍生品策略贡献了0.17%,对冲策略贡献0.13%。股票多头策略下大多数子策略获得了盈利,表现比较突出的策略为另类策略和量化指增;对冲策略下绝大多数子策略盈利,股票量化对冲、股指期现套利以及中高频类策略表现较好;CTA与衍生品策略下的量价中长期类策略表现优异。50支成份基金中有35支净值上涨,各大类策略下多数成份基金盈利。从统计指标上看,股票多头策略虽有近半数成份基金亏损,但盈利基金的收益水平更高;CTA与衍生品策略下的成份基金扭转了之前多数亏损的局面,上周全部盈利。

  上周,50稳健型指数上涨0.74%,其中配比占据半壁江山、扮演组合业绩稳定器角色的对冲策略贡献0.31%的盈利,经均衡配置的CTA及衍生品策略贡献0.52%,股票多头策略微亏0.09%。二级策略方面,对冲策略下绝大多数子策略盈利,其中股票量化对冲、股指期现套利策略,以及中高频类策略表现较好;CTA及衍生品策略下的量价中长期类策略有较好表现;股票多头策略下的量化指增策略盈利突出。

  1、中基50指数、中基50稳健型指数及走势图,每周更新(发布截至上周末的净值),可在《中国基金报》官方网站(网址)、官方微信公众号、官方APP相关专栏进行查阅,相关周报、月报、季报、半年报、年报等固定报告,也将通过上述媒体渠道公开。

  2、如果私募机构有意参与未来系列指数的基金优选,可将公司、产品等材料发送至,我们将安排后续对接。

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